C.非系统性风险D.系统性风险

　　CAPM模型与其他模型的一个重大区别就是引入了能够测量单个资产风险特性的贝塔系数，它衡量的是在市场中这个资产的“个性”，如大盘下跌时它可能逆市上扬，也可能比大盘跌的还要快，这些都属于非系统性风险。

　　2008单选：如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为(　B　)。

　　A.5%

　　B.15%

　　C.50%

　　D.85%

　　解析：证券市场线的表达式：E(ri)-rf=[E(rm) -rf]*βi 其中[E(ri)-rf]是单个证券的风险溢价水平，[ E(rm) -rf]是市场投资组合的风险溢价水平。

　　E(ri)-rf =10%*1.5

　　解得：E(ri)-rf =15%

[1] [2]

　　考试交流区报名时间交流群（点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知）：

　　（群：569977370）　

　　温馨提示：有任何报考及考试相关疑问，可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。！考生可下载手机APP，随时掌握考试资讯！

扫一扫上面的二维码，添加老师个人微信号，所有课程八折开通