第一章 风险与保险

第一节 风险

    1.概率：可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。
    2.期望值：对未来风险事故所造成损失的推测通常以风险损失的期望值表示。
    3.方差：每一次损失与期望值之差的平方的平均数。比如1.2.3.4.5 这五个数的平均数（期望值）是3，方差就是 1/5[（1-3）²+（2-3）²+（3-3）²+（4-3）²+（5-3）²]=2
    请对应公式：期望值：方差：

    4.标准差：方差的平方根。平均而言，每个观测值大约偏离期望值σ个单位。
    5.离散系数：标准差与期望值的比值。

    6.偏度：描述某个变量取值分布对称性的统计量。

    sk=0，分布对称；sk<0，负偏差数值大，为负偏或者左偏，长尾拖在左边；sk>0，正偏差数值大，为正偏或者右偏，长尾拖在右边；
    SK绝对值越大，则损失分布形态偏移程度越大。
    7.协方差：衡量两个风险之间的相关关系。
    协方差表示的是两个变量总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。
    如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 　　
    如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。 　　
    如果X与Y是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0。反过来并不成立。即如果X与Y的协方差为0，二者并不一定是统计独立的。 　　
    协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。

    8.相关系数：关系数用希腊字母ρ表示，ρ值的范围在-1和+1之间。 ρ>0为正相关，ρ<0为负相关。ρ=0表示不相关；ρ 的绝对值越大，相关程度越高。 

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