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　　(三)信用风险的管理

　　1.机制管理

　　机制管理就是建立起针对信用风险的管理机制。对商业银行而言，信用风险的管理机制主要有： (1)审贷分离机制。(2)授权管理机制。(3)额度管理机制。

　　2.过程管理

　　过程管理就是针对信用由提供到收回的全过程，在不同的阶段采取不同的管理方法。对商业银行而言，主要有以下三个方面：

　　(1)事前管理

　　在此阶段，商业银行审查的核心是 借款人信用状况，决策的核心是贷与不贷、以什么利率贷。对分析信用借款人的信用状况，主要是“5C”和“3C”分析。

　　5C：偿还能力(Capacity)、资本(Capital)、品格(Character)、担保品(Collateral)、经营环境(Conditions)

　　3C：现金流(Cash)、管理(Control)、事业的连续性(Continuity)

　　(2)事中管理

　　事中管理在于商业银行在贷款的 发放与回收阶段的管理。在此阶段，商业银行关注的重点是贷款不要被挪用、贷款是否被有效使用、跟踪借款人信用状况的变化、出现异常及时采取应对措施。

　　在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为 正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级。

　　正常类贷款：有充分把握还本付息的贷款

　　关注类贷款：未违约，但存在负面影响财务状况的主客观因素的贷款

　　次级类贷款：还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款

　　可疑类贷款：本息逾期180天以上，无法足额还本付息，即使执行抵押和担保也要发生一定损失的贷款

　　损失类贷款：本息逾期1年以上，即使采取一切措施和程序，也无法收回的贷款。

　　(3)事后管理

　　在此阶段 ，商业银行要回顾与反思贷款过程中的经验教训，固化经验，融入制度，形成长效机制;吸取教训，亡羊补牢，填补和加强制度中的空白点和薄弱环节。

　　(四)市场风险的管理

　　1.利率风险的管理

　　利率风险的管理方法主要有：

　　(1)选择有利的利率;(2)调整借贷期限;(3)缺口管理;(4)持续期管理;(5)利用利率衍生产品交易。

　　2.汇率风险的管理

　　汇率风险的管理方法主要有：

　　(1)选择有利的货币;(2)提前或推迟收付外币;(3)进行结构性套期保值;(4)做远期外汇交易;(5)做货币衍生产品交易。

　　3.投资风险的管理

　　(1)股票投资风险的管理方法

　　股票投资风险的管理方法主要有：

　　一是根据对股票价格未来走势的预测，买入价格即将上涨的股票或卖出价格将下跌的股票;

　　二是根据风险分散原理，按照行业分散、地区分散、市场分散、币种分散等因素，进行股票的分散投资，建立起相应的 投资组合，并根据行业、地区与市场发展的动态和不同货币的汇率走势，不断调整投资组合;

　　三是根据风险分散原理，在存在知识与经验、时间或资金等投资瓶颈的情况下，不进行个股投资，而是购买股票型投资基金;

　　四是同样根据风险分散原理，做 股指期货交易或股指期权交易，作为个股投资的替代，以规避个股投资相对集中的风险。

　　(2)金融衍生产品投资风险的管理方法

　　一是加强制度建设。

　　二是进行限额管理。

　　三是进行风险敞口的对冲与套期保值。

　　(五)操作风险的管理

　　1. 制度管理

　　制度管理就是建立和不断完善 内部控制制度，不给由人的因素而产生的操作风险提供机遇和环境。

　　2. 信息系统管理

　　信息系统管理就是 基于信息系统对操作风险进行管理和对由信息系统产生的操作风险进行管理。一方面建立涵盖操作风险管理的风险管理信息系统，另一方面确保信息系统的安全运行。

　　3. 流程管理

　　流程管理就是设计和采用科学的操作风险管理流程与不断优化和严格执行业务流程。

　　操作风险管理的流程：①操作风险识别;②操作风险评估与量化;③操作风险控制与缓释;④操作风险监控;⑤操作风险报告。

　　4.职员管理

　　职员管理就是对由内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏和核心职员流失等内部职员因素所带来的操作风险进行管理。三部分内容：监控、教育、激励。

　　5. 风险转移

　　风险转移就是充分利用 保险和业务外包等机制和手段，将自己所承担的操作风险转移给第三方。

　　就保险而言，操作风险保险主要有两种：一是特定风险保险;二是一篮子风险保险。

　　业务外包的同时将业务中的操作风险转移给了承接外包的机构。

　　(六)其它风险的管理

　　1.流动性风险的管理

　　流动性风险管理的主要着眼点是：

　　(1)保持资产的流动性;(2)保持负债的流动性;(3)进行资产和负债流动性的综合管理，实现资产与负债在期限或流动性上的匹配。

　　2.法律风险与合规风险的管理

　　法律风险与合规风险管理的主要机制和方法是：

　　(1)加强文化建设

　　(2)加强组织与制度建设

　　(3)加强人力资源管理

　　(4)加强过程管理(签订合同、履行合同)

　　3.国家风险的管理

　　(1)国家层面的管理方法

　　(2)企业层面的管理方法

　　4.声誉风险的管理

　　针对因自己操作失误或违犯有关法律法规而产生的公众负面评价，金融机构应当严于律己，加强 操作风险或法律风险、合规风险的管理，借以规避或控制这类声誉风险。

　　针对因外部的恶意中伤而产生的误导，应建立声誉危机应急处置机制。

　　三、我国的金融风险管理

　　(一)我国金融风险管理的演进与阶段性特征

　　(二)我国金融风险管理的主要举措

　　1.金融风险管理的制度层面：公司治理、风险管理组织体系、内控制度

　　2.金融风险管理的 技术层面

　　(1)信用风险管理

　　(2)市场风险管理

　　(3)操作风险管理

　　(4)其他风险管理

　　3.金融风险的量化管理

　　4.金融风险的监管

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